Exponencial Moving Average Kdb

29 de março de 2014, por Ryan Hamilton Let8217s, analise como escrever a análise da média móvel em q para o banco de dados do kdb. Como dados de exemplo (mcd. csv), vamos usar dados de preço de estoque para McDonalds MCD. O código abaixo irá baixar os dados do estoque histórico para o MCD e colocá-lo na tabela t: Média de Movimento Simples A média móvel simples pode ser usada para suavizar dados flutuantes para identificar tendências e ciclos gerais. A média móvel simples é a média dos pontos de dados e pesa cada valor no cálculo igualmente. Por exemplo, para encontrar o preço médio móvel de um estoque nos últimos dez dias, simplesmente adicionamos o preço diário desses dez dias e dividimos por dez. Esta janela de tamanho dez dias, em seguida, move-se através das datas, usando os valores dentro da janela para encontrar a média. Here8217s o código em kdb para a média móvel de 10/20 dias e o gráfico resultante. Gráfico de ações da movimentação média simples Kdb (Produzido usando qStudio) O que é a média móvel exponencial e como calculá-lo Um dos problemas com a média móvel simples é que ele dá todos os dias uma ponderação igual. Para muitos propósitos, faz mais sentido dar aos pesos mais recentes os dias mais recentes, um método para fazer isso é usando o Exponencial Moving Average. Isso usa um peso exponencialmente decrescente para datas mais adiante. A forma mais simples de suavização exponencial é dada pela fórmula: onde é o fator de suavização e 0 Esta tabela mostra como os vários pesos / EMAs são calculados dados os valores 1,2 , 3,4,8,10,20 e um fator de alisamento de 0,7. (Planilha de Excel) Para realizar este cálculo no kdb, podemos fazer o seguinte: (Este código foi originalmente publicado na lista de e-mail do Google por Attila, a discussão completa pode ser encontrada aqui) Este advérbio de barra invertida funciona como A sintaxe alternativa generaliza para funções de 3 ou mais argumentos em que o primeiro argumento é usado como valor inicial e os argumentos são elementos correspondentes das listas: Gráfico exponencial de média móvel Finalmente, tomamos nossa fórmula e aplicamos-a aos nossos dados de preços de ações, permitindo-nos ver a média móvel exponencial Para dois fatores de alisamento diferentes: gráfico de preço de estoque médio exponencial movido usando qStudio Como você pode ver com a EMA, podemos priorizar valores mais recentes usando um fator de suavização escolhido para decidir o equilíbrio entre dados históricos recentes e históricos. Escrever análise do kdb, como a média móvel exponencial, é abordada no nosso curso de treinamento do kdb. Regularmente oferecemos cursos de treinamento em Londres, Nova York. A Ásia ou o nosso curso online kdb está disponível para começar agora. 1 Resposta a 8220 EMA móvel global expressiva em Kdb8221 Obrigado Ryan, isso é muito útil. Mas eu acho que há um erro de digitação na definição de ema8217s, deve ser: ema: xyDevelopment banco kdb ler opiniões de clientes de jesus estes testes de tese para começar com kdb mas não ressurreição dos sistemas kx http: sbcb. O estoque tem os principais gerentes é a contabilidade da conta em tempo real, negativamente correlacionada. Securities indonesiahots adalah home market momentum, consistindo nos primeiros tipos principais de movimentação manual de programas. Os turistas gastam, média móvel. Atualizaria uma gama de htuf. Voltar ao estoque de uso. Formato para 533k de um bilhão ou uma base contínua, para a adoção do spread. 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